Navajo-navnet for kløften er Tsé bighánílíní, hvilket kan oversættes til "det sted, hvor vandet løber gennem klipperne", og det er sådan, kløften blev dannet. Det engelske navn kommer fra Navajo-historier, der fortæller, at Pronghorn-antiloper plejede at strejfe rundt i kløfterne om vinteren.